2019年10月15日下午，英国格拉斯哥大学亚当.斯密商学院石玉坤副教授应邀来访我院，并在管理楼管阶一开展了题为“Information Content of CDS implied volatility and associated trading strategies”的学术讲座。讲座由商学院副院长危平教授主持，杨艳军副教授、强宏杰老师、朱琦老师等商学院相关教师和研究生参加了本次讲座。

讲座伊始，石玉坤教授简单介绍了如何进行论文的选题，简单概括起来就是论文的选题一定要有意义，有贡献，可以研究。并介绍了论文写作的七个完整流程，使同学们对论文写作有了一个清晰的认识。接下来石教授分别从这七个方面介绍了自己的研究课题。石教授开篇指出目前快速发展的信用违约互换（CDS）市场并没有发展出广泛认可的信用违约互换（CDS）隐含波动率（CIV）度量方法，且目前隐含波动率（CDS）的度量方法与信用违约互换（CDS）违约概率之间的相关性较弱。随后石教授介绍了具体的模型构建过程，并向同学们展示了最后的拟合结果。最终得出结论：关于信用违约互换（CDS）隐含波动率（CIV）的度量方法与期权隐含波动率（OIV）的相关性比GUO（2016）和Kelly(2016)两位学者提出的CIV度量方法更高。采用石教授提出的CIV度量方法来交易CDS能够取得更高的收益率。讲座接近尾声，石玉坤教授就在场同学提出的问题进行了详细的解答。同时，本院的杨艳军副教授也应主持人邀请，向同学们简要介绍了国内的期货期权市场发展历程及现状。并提到，OB体育（中国）官方网站是国内较早研究期货期权市场的，希望同学们能继续关注期权期货这一细分领域。最终，本次讲座在一片热烈的掌声中圆满结束，本次讲座为我院师生提供了一次重要的学习交流机会，师生们受益匪浅。

石玉坤副教授，英国格拉斯哥大学亚当·斯密商学院副教授。研究领域为大数据分析和金融技术、企业融资、能源经济与金融、对冲基金和要素投资、风险管理。已在Journal of International Financial Markets, Institutions and Money、International Review of Financial Analysis、 Energy Economics、European Journal of Finance 等国际期刊上发表文章。